Python TA-Libを用いた金融市場データの分析

• TA-Libとは金融市場データの技術分析に使われるpythonライブラリ
• CythonとNumpyを用いることで高速化を実現している

Install

pip install TA-Lib

Usage

import numpy
import talib

close = numpy.random.random(100)
output = talib.SMA(close)

代表的なテクニカル指標

単純移動平均 (Simple Moving Average)

output = SMA(close, timeperiod=20) # デフォルトではcloseで計算される
output = SMA(open, timeperiod=20, price='open') # openで計算する場合

ボリンジャーバンド (Bollinger Bands)

upperband, middleband, lowerband = BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0)

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

macd, macdsignal, macdhist = MACD(close, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)

RSI (Relative Strength Index)

real = RSI(close, timeperiod=14)

ATR (Average True Range)

real = ATR(high, low, close, timeperiod=14)

Reference

• TA-Lib
• TA-Lib Documentation